กลยุทธ์การเทรดด้วย MACD: 5 วิธีเทรดด้วย MACD พร้อมกฎที่ชัดเจน

ประเด็นสำคัญ

• กลยุทธ์การเทรด MACD คือชุดกฎที่ใช้สัญญาณ MACD เพื่อกำหนดจุดเข้าเงื่อนไขคัดกรอง จุดตัดขาดทุน และจุดออกจากการเทรด
• กลยุทธ์การตัดเส้นสัญญาณ จะซื้อเมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ และขายเมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ
• กลยุทธ์การตัดเส้นศูนย์ ให้สัญญาณหลอกน้อยกว่ากลยุทธ์การตัดเส้นสัญญาณ แต่จุดเข้าจะเกิดขึ้นช้ากว่าในแนวโน้ม
• ไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นและไดเวอร์เจนซ์ขาลง เตือนว่าแนวโน้มอาจกลับทิศทาง เทรดเดอร์จึงรอให้เกิดการตัดกันของเส้นเพื่อยืนยันก่อนเข้าเทรด
• ตัวกรองแนวโน้มด้วย EMA 200 อนุญาตให้เปิดสถานะซื้อเฉพาะเมื่อราคาอยู่เหนือ EMA 200 และเปิดสถานะขายเฉพาะเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่า EMA 200
• กลยุทธ์ MACD มักใช้ไม่ได้ผลในตลาดไซด์เวย์มากที่สุด ดังนั้น การเทรดด้วย MACD ทุกครั้งจึงต้องมีจุดตัดขาดทุน และทุกกลยุทธ์ต้องผ่านการทดสอบย้อนหลังเสียก่อน

กลยุทธ์การเทรด MACD คืออะไร และทำงานอย่างไร?

กลยุทธ์การเทรด MACD เปลี่ยนสัญญาณ MACD ให้เป็นกฎที่ชัดเจน เพื่อให้เทรดเดอร์รู้ล่วงหน้าว่าควรทำอย่างไรเมื่อเส้น MACD เส้นสัญญาณ หรือเส้นศูนย์ให้สัญญาณ

MACD เป็นอินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัมแบบติดตามแนวโน้ม ซึ่งพัฒนาโดย Gerald Appel ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 เส้น MACD คำนวณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 12 คาบ ลบด้วย EMA 26 คาบ ส่วนเส้นสัญญาณคือ EMA 9 คาบของเส้น MACD และฮิสโตแกรมคือค่าของเส้น MACD ลบด้วยเส้นสัญญาณ คู่มือ MACD คืออะไร อธิบายวิธีอ่านองค์ประกอบแต่ละส่วนของ MACD ไว้อย่างครบถ้วน

เทรดเดอร์ใช้กฎกลยุทธ์ MACD เดียวกันได้ทั้งกับคู่เงินฟอเร็กซ์ เช่น EUR/USD รวมถึงหุ้น ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์ กลยุทธ์การเทรด MACD ทุกกลยุทธ์มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ สัญญาณเข้าเทรด ตัวกรองเพื่อข้ามโอกาสเทรดที่มีสัญญาณอ่อนกว่า จุดตัดขาดทุน และจุดออกจากการเทรด

กลยุทธ์ MACD ที่เรียบง่ายที่สุดใช้การตัดเส้นสัญญาณ

กลยุทธ์ MACD ตัดเส้นสัญญาณ

กลยุทธ์การตัดเส้นสัญญาณจะซื้อเมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ ซึ่งเรียกว่าการตัดกันแบบขาขึ้น และขายหรือเปิดสถานะชอร์ตเมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ซึ่งเรียกว่าการตัดกันแบบขาลง

• เปิดสถานะซื้อ เมื่อเกิดการตัดกันแบบขาขึ้น หรือเปิดสถานะขายเมื่อเกิดการตัดกันแบบขาลง
• คัดกรองสัญญาณ โดยเลือกการตัดกันแบบขาขึ้นที่เกิดใต้เส้นศูนย์ หรือการตัดกันแบบขาลงที่เกิดเหนือเส้นศูนย์ เพราะเทรดเดอร์จำนวนมากมองว่าการตัดกันในตำแหน่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่า
• ตั้งจุดตัดขาดทุน ไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสวิงล่าสุดเล็กน้อยสำหรับสถานะซื้อ (จุดต่ำสุดก่อนที่ราคาจะกลับตัวขึ้น) หรือสูงกว่าจุดสูงสุดของสวิงล่าสุดสำหรับสถานะขาย
• ปิดสถานะ เมื่อเกิดการตัดกันในทิศทางตรงข้าม หรือเมื่อราคาแตะจุดตัดขาดทุน
• จุดอ่อนหลัก ของกลยุทธ์การตัดเส้นสัญญาณคือให้สัญญาณมากที่สุด จึงเกิดสัญญาณหลอกจำนวนมากในตลาดไซด์เวย์

อีกวิธีที่ใช้แนวคิดเดียวกันแต่ให้สัญญาณช้ากว่าคือการใช้เส้นศูนย์

กลยุทธ์ MACD ตัดเส้นศูนย์

กลยุทธ์การตัดเส้นศูนย์จะซื้อเมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นศูนย์ และขายหรือเปิดสถานะชอร์ตเมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ เส้น MACD ที่อยู่เหนือศูนย์หมายความว่า EMA 12 คาบได้เคลื่อนขึ้นเหนือ EMA 26 คาบแล้ว

• ตั้งจุดตัดขาดทุน ไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสวิงล่าสุดสำหรับสถานะซื้อ หรือสูงกว่าจุดสูงสุดของสวิงล่าสุดสำหรับสถานะขาย
• ถือสถานะต่อไป จนกว่าเส้น MACD จะตัดกลับไปอีกด้านของเส้นศูนย์ หรือจนกว่าราคาจะถึงจุดตัดขาดทุน
• จุดอ่อนหลัก ของกลยุทธ์การตัดเส้นศูนย์คือเข้าเทรดช้า เพราะเส้น MACD จะมาถึงระดับศูนย์ก็ต่อเมื่อแนวโน้มดำเนินไปแล้วส่วนหนึ่ง

การตัดเส้นศูนย์เกิดช้ากว่าการตัดเส้นสัญญาณ จึงให้สัญญาณน้อยกว่าและให้สัญญาณกลับตัวหลอกน้อยกว่า โดยทำงานได้ดีที่สุดเมื่อแนวโน้มแข็งแกร่ง ส่วนกลยุทธ์ไดเวอร์เจนซ์มองหาสัญญาณเตือนก่อนที่แนวโน้มจะกลับทิศทาง

กลยุทธ์ MACD ไดเวอร์เจนซ์

กลยุทธ์ไดเวอร์เจนซ์เฝ้าดูการเคลื่อนไหวสวนทางกันระหว่างราคาและ MACD เพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มอาจกลับทิศทาง โดยไม่ใช้ไดเวอร์เจนซ์เพียงอย่างเดียวเป็นสัญญาณเข้าเทรด

• ไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้น เกิดเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม ขณะที่ MACD ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น
• ไดเวอร์เจนซ์ขาลง เกิดเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิม ขณะที่ MACD ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง

• รอการยืนยัน จากการตัดเส้นสัญญาณในทิศทางใหม่ หรือจากแท่งเทียนกลับตัว ก่อนเข้าเทรดด้วยไดเวอร์เจนซ์
• ตั้งจุดตัดขาดทุน ไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสวิงที่ทำให้เกิดไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นเล็กน้อย หรือสูงกว่าจุดสูงสุดของสวิงที่ทำให้เกิดไดเวอร์เจนซ์ขาลง
• ใช้กรอบเวลาที่สูงขึ้น หากทำได้ เพราะไดเวอร์เจนซ์บนกราฟ 4 ชั่วโมงหรือกราฟรายวันมักน่าเชื่อถือกว่าไดเวอร์เจนซ์บนกราฟ 5 หรือ 15 นาที

ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ไดเวอร์เจนซ์อาจปรากฏหลายครั้งก่อนที่ราคาจะกลับทิศทาง ส่วนไดเวอร์เจนซ์แฝงบ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจดำเนินต่อไปแทน ในแนวโน้มขาขึ้น ไดเวอร์เจนซ์แฝงเกิดเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ขณะที่ MACD ทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลง และรูปแบบตรงกันข้ามในแนวโน้มขาลงบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไป

ไดเวอร์เจนซ์มักปรากฏในฮิสโตแกรมก่อน

กลยุทธ์ MACD ฮิสโตแกรม

กลยุทธ์ MACD ฮิสโตแกรมใช้ขนาดของแท่งฮิสโตแกรมประเมินโมเมนตัมก่อนที่เส้น MACD และเส้นสัญญาณจะตัดกัน แท่งที่ยาวขึ้นหมายถึงโมเมนตัมกำลังก่อตัว และแท่งที่ยาวกว่าหมายถึงสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่า แท่งฮิสโตแกรมที่สั้นลงเตือนว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนแรงและอาจเกิดการตัดกันของเส้น โดยมักเกิดหลังจากแท่งเรียงตัวเป็นรูปเนินที่ขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วค่อยลดลง

• สังเกตแท่งที่อยู่ใต้ศูนย์ ระหว่างที่ราคาย่อตัวในแนวโน้มขาขึ้น และซื้อเมื่อฮิสโตแกรมพลิกขึ้นเหนือเส้นศูนย์ เพราะการพลิกขึ้นนั้นคือการตัดกันแบบขาขึ้น
• ปิดสถานะหรือเลื่อนจุดตัดขาดทุนให้ใกล้ขึ้น เมื่อแท่งฮิสโตแกรมเหนือศูนย์เริ่มสั้นลงขณะถือสถานะซื้อ
• จุดอ่อนหลัก ของกลยุทธ์ฮิสโตแกรมคือแท่งที่สั้นลงไม่ได้ตามมาด้วยการตัดกันของเส้นเสมอไป

กลยุทธ์ MACD ทั้ง 4 แบบทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเทรดตามแนวโน้มหลักเท่านั้น

กลยุทธ์ MACD ร่วมกับตัวกรองแนวโน้ม EMA 200

กลยุทธ์ตัวกรองแนวโน้ม EMA 200 ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 คาบ (EMA 200) เพื่อกำหนดทิศทางที่อนุญาตให้เทรด และใช้ MACD เพื่อหาจังหวะเข้าเทรด

1. ตรวจสอบแนวโน้ม ก่อน และมองหาเฉพาะโอกาสเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาปิดเหนือ EMA 200 หรือโอกาสเปิดสถานะขายเมื่อราคาปิดต่ำกว่า EMA 200
2. รอจังหวะเข้าเทรด ในแนวโน้มขาขึ้นจนกว่าเส้น MACD จะลดลงใต้เส้นศูนย์แล้วเกิดการตัดกันแบบขาขึ้น จากนั้นเข้าเทรดขณะที่ราคายังคงอยู่เหนือ EMA 200 สำหรับสถานะขายให้ใช้กฎตรงกันข้าม
3. ตั้งจุดตัดขาดทุน ไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสวิงล่าสุดสำหรับสถานะซื้อ หรือสูงกว่าจุดสูงสุดของสวิงล่าสุดสำหรับสถานะขาย เทรดเดอร์บางรายใช้ค่าทวีคูณของ Average True Range (ATR) ซึ่งวัดขนาดโดยทั่วไปของแท่งเทียนแทน
4. กำหนดจุดออก ตามอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่กำหนดไว้ โดยมักใช้ 1 ต่อ 1.5 หรือ 1 ต่อ 2 หรือออกเมื่อเกิดการตัดกันในทิศทางตรงข้าม

เทรดเดอร์มักใช้ตัวกรองแนวโน้ม EMA 200 บนกราฟ 30 นาที 1 ชั่วโมง หรือรายวัน กฎเหล่านี้เป็นแนวทางที่ใช้กันทั่วไป ไม่ใช่การรับประกันว่าการเทรดจะทำกำไร

ตัวกรองแนวโน้ม EMA 200 ใช้ไม่ได้ผลเมื่อราคาตัดขึ้นลงผ่าน EMA 200 ไปมาอย่างต่อเนื่อง จึงควรข้ามการเทรดจนกว่าราคาจะยืนอยู่ด้านใดด้านหนึ่งได้ การเปรียบเทียบกลยุทธ์ MACD ทั้ง 5 แบบจะช่วยให้เห็นว่าแต่ละแบบเหมาะกับตลาดลักษณะใด

เปรียบเทียบกลยุทธ์ MACD ทั้ง 5 แบบ

กลยุทธ์ MACD แต่ละแบบต้องแลกความเร็วกับสัญญาณหลอก ดังนั้น กลยุทธ์ MACD ที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของแนวโน้มและกรอบเวลาที่คุณเทรด

เทรดเดอร์จำนวนมากผสานกลยุทธ์เข้าเทรดหนึ่งแบบ เช่น การตัดเส้นสัญญาณ เข้ากับตัวกรองแนวโน้ม EMA 200 เพราะตัวกรองแนวโน้ม EMA 200 ช่วยตัดโอกาสเทรดที่สวนทางกับแนวโน้มหลักออกไป นอกจากนี้ สัญญาณ MACD ยังแข็งแกร่งขึ้นเมื่อมีอินดิเคเตอร์อื่นให้สัญญาณสอดคล้องกัน

วิธีใช้ MACD ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น

การใช้ MACD คู่กับอินดิเคเตอร์ที่วัดปัจจัยต่างออกไป เช่น ระดับซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป ปริมาณการซื้อขาย หรือระดับราคา ช่วยคัดกรองสัญญาณหลอก เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังตรวจสอบแท่งเทียนและแนวรับแนวต้านก่อนตัดสินใจเทรดตามสัญญาณ MACD

กลยุทธ์ MACD และ RSI

ในกลยุทธ์ MACD และ RSI นั้น MACD แสดงทิศทางของแนวโน้มและโมเมนตัม ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงว่าราคาเคลื่อนไหวไปไกลเกินไปเมื่อใด RSI พัฒนาโดย J. Welles Wilder มีค่าเคลื่อนไหวระหว่าง 0 ถึง 100 และโดยทั่วไปตีความว่าค่าที่สูงกว่า 70 คือภาวะซื้อมากเกินไป ส่วนค่าที่ต่ำกว่า 30 คือภาวะขายมากเกินไป จึงช่วยให้เทรดเดอร์มีระดับอ้างอิงตายตัวที่ MACD ไม่มี

การรอให้ทั้ง RSI และ MACD ให้สัญญาณสอดคล้องกันช่วยคัดกรองสัญญาณหลอกได้มากขึ้น แต่จุดเข้าเทรดด้วย MACD และ RSI มักเกิดช้ากว่าการใช้ MACD เพียงอย่างเดียว

กลยุทธ์ MACD และ Money Flow Index

ดัชนีกระแสเงิน (MFI) เพิ่มข้อมูลปริมาณการซื้อขายให้กับกลยุทธ์ MACD เพราะ MFI เป็นออสซิลเลเตอร์ที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยคำนวณจากทั้งราคาและปริมาณการซื้อขาย ค่า MFI ต่ำกว่า 20 หมายถึงภาวะขายมากเกินไป และสูงกว่า 80 หมายถึงภาวะซื้อมากเกินไป เมื่อ MFI แสดงภาวะขายมากเกินไป ให้รอการตัดกันแบบขาขึ้นของ MACD ก่อนซื้อ และเมื่อ MFI แสดงภาวะซื้อมากเกินไป ให้รอการตัดกันแบบขาลงก่อนขาย MFI ต้องอาศัยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงจึงจะถึงระดับเหล่านั้น กลยุทธ์ MACD และ MFI จึงให้สัญญาณน้อยกว่า สำหรับตลาดสปอตฟอเร็กซ์ ปริมาณการซื้อขายที่ใช้คือปริมาณติ๊กจากโบรกเกอร์ของคุณ เพราะฟอเร็กซ์ไม่มีตลาดซื้อขายกลาง

กลยุทธ์ MACD และ Relative Vigor Index

Relative Vigor Index (RVI) เป็นออสซิลเลเตอร์วัดโมเมนตัมที่เปรียบเทียบราคาปิดกับช่วงการซื้อขาย และปรับผลลัพธ์ให้เรียบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) RVI จะสูงขึ้นเมื่อแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่งขึ้น ในกลยุทธ์ MACD และ RVI ให้รอจนกว่าเส้น MACD จะตัดเส้นสัญญาณ และ RVI ตัดเส้นสัญญาณของตัวเองในทิศทางเดียวกัน แล้วจึงเทรดในทิศทางนั้น

กลยุทธ์ MACD และ Fibonacci Retracement

หากต้องการใช้ MACD ร่วมกับ Fibonacci Retracement ให้ลากเครื่องมือ Fibonacci Retracement บนแนวโน้มที่ชัดเจน แล้วใช้การตัดกันของเส้น MACD ที่ระดับ 38.2%, 50% หรือ 61.8% เพื่อยืนยันการเข้าเทรดตามทิศทางแนวโน้ม ระดับเหล่านี้มักทำหน้าที่เป็นแนวรับ ซึ่งราคาที่ลดลงมีแนวโน้มจะหยุดลง หรือแนวต้าน ซึ่งราคาที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มจะหยุดขึ้น

• ในแนวโน้มขาขึ้น ให้ซื้อเมื่อเกิดการตัดกันแบบขาขึ้นหลังจากราคาย่อตัวมาถึงระดับสำคัญ โดยตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าระดับนั้นหรือจุดต่ำสุดของสวิง
• ในแนวโน้มขาลง ให้ขายเมื่อเกิดการตัดกันแบบขาลงหลังจากราคาดีดกลับขึ้นมาถึงระดับสำคัญ โดยตั้งจุดตัดขาดทุนไว้สูงกว่าระดับนั้นหรือจุดสูงสุดของสวิง

กลยุทธ์ MACD และเส้นแนวโน้ม

หากต้องการใช้ MACD ร่วมกับเส้นแนวโน้ม ให้ลากเส้นแนวโน้มบนกราฟราคาก่อน แล้วเลือกเทรดเฉพาะสัญญาณการตัดกันของเส้น MACD ที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกับเส้นแนวโน้ม

• ในแนวโน้มขาขึ้น ให้เทรดตามการตัดกันแบบขาขึ้นขณะที่ราคายืนเหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้น
• ในแนวโน้มขาลง ให้เทรดตามการตัดกันแบบขาลงขณะที่ราคายืนใต้เส้นแนวโน้มขาลง

การทะลุเส้นแนวโน้มที่เกิดพร้อมกับไดเวอร์เจนซ์ของ MACD อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการกลับตัว อย่างไรก็ตาม การทะลุเส้นแนวโน้มไม่ได้หมายถึงการกลับตัวเสมอไป จึงควรรอการตัดกันของเส้นในทิศทางใหม่ ตัวอย่างการเทรดแบบครบขั้นตอนจะช่วยให้เห็นว่ากฎเหล่านี้ทำงานร่วมกันอย่างไร

ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์การเทรด MACD แบบครบขั้นตอน

การเปิดสถานะซื้อ EUR/USD ด้วยกลยุทธ์ตัวกรองแนวโน้ม EMA 200 บนกราฟ 1 ชั่วโมง แสดงให้เห็นการใช้งานองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนของกลยุทธ์ MACD ราคาที่ใช้เป็นตัวอย่างสมมติเพื่ออธิบายกฎ ไม่ใช่ข้อมูลจริงในอดีตและไม่ใช่การคาดการณ์

1. ตรวจสอบแนวโน้ม ก่อน EUR/USD ซื้อขายที่ 1.0850 ซึ่งสูงกว่า EMA 200 ที่ 1.0780 จึงอนุญาตให้เปิดเฉพาะสถานะซื้อ
2. รอให้ MACD ลดลงใต้เส้นศูนย์ ขณะที่ EUR/USD ย่อตัวแต่ยังคงอยู่เหนือ EMA 200
3. เข้าเทรดเมื่อเกิดการตัดกันแบบขาขึ้น ใต้เส้นศูนย์ โดยซื้อที่ 1.0855
4. ตั้งจุดตัดขาดทุน ที่ 1.0825 ซึ่งต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสวิงล่าสุดเล็กน้อย คิดเป็นความเสี่ยง 30 pips โดย 1 pip ของ EUR/USD เท่ากับ 0.0001
5. ตั้งจุดทำกำไร ที่ 1.0915 เพื่อให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเท่ากับ 1 ต่อ 2 โดยตั้งเป้ากำไร 60 pips เทียบกับความเสี่ยง 30 pips
6. ให้จุดตัดขาดทุนหรือจุดทำกำไรปิดสถานะ โดยจะได้กำไร 60 pips ที่ 1.0915 หรือขาดทุน 30 pips ที่ 1.0825

ด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1 ต่อ 2 เทรดเดอร์ที่เทรดชนะ 1 ใน 3 ครั้งยังคงคุ้มทุนก่อนหักต้นทุนการเทรด การเทรด EUR/USD นี้จะไม่เข้าเงื่อนไขหากราคาปิดต่ำกว่า EMA 200 ก่อนเกิดการตัดกันของเส้น หรือหากเส้น MACD ไม่ได้ลดลงใต้เส้นศูนย์ก่อน

การลองใช้กฎเหล่านี้บนกราฟเรียลไทม์เริ่มต้นจากการเพิ่ม MACD ลงในแพลตฟอร์มการเทรด

วิธีเพิ่ม MACD บน MT4 และ MT5

MACD มีให้ใช้งานใน MetaTrader 4 (MT4) และ MetaTrader 5 (MT5) อยู่แล้ว จึงเพิ่ม MACD ลงในกราฟได้ใน 3 ขั้นตอน

1. เปิดกราฟ ของตลาดที่ต้องการเทรด เช่น EUR/USD
2. เปิดเมนู Insert แล้วเลือก Indicators ตามด้วย Oscillators จากนั้นเลือก MACD
3. คงค่าเริ่มต้นไว้ ที่ 12 สำหรับ EMA เร็ว 26 สำหรับ EMA ช้า และ 9 สำหรับ MACD SMA จากนั้นคลิก OK

MT4 และ MT5 แสดง MACD แตกต่างจากแพลตฟอร์มกราฟส่วนใหญ่ บน MetaTrader เส้น MACD จะแสดงเป็นแท่ง ส่วนเส้นสัญญาณเป็นเส้นประที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) 9 คาบของเส้น MACD ขณะที่แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ใช้ EMA

บน MT4 และ MT5 การตัดเส้นสัญญาณเกิดเมื่อปลายแท่ง MACD ตัดผ่านเส้นสัญญาณแบบเส้นประ และการตัดเส้นศูนย์เกิดเมื่อแท่ง MACD พลิกจากด้านหนึ่งของศูนย์ไปอีกด้านหนึ่ง MetaTrader ไม่แสดงฮิสโตแกรมในการตั้งค่าเริ่มต้น ดังนั้น กลยุทธ์ฮิสโตแกรมจึงต้องใช้อินดิเคเตอร์ MACD แบบกำหนดเอง

เมื่อเพิ่ม MACD ลงในกราฟแล้ว ขั้นต่อไปคือเลือกค่าที่จะใช้

การตั้งค่า MACD ที่ดีที่สุดสำหรับเดย์เทรดและสวิงเทรด

ไม่มีการตั้งค่า MACD ชุดใดดีที่สุดเพียงชุดเดียว เพราะค่าที่ไวขึ้นจะตอบสนองเร็วกว่า แต่ให้สัญญาณหลอกมากกว่า

สำหรับเดย์เทรด ค่า 8, 17 และ 9 เป็นตัวเลือกที่ใช้กันทั่วไปบนกราฟ 5 และ 15 นาที ส่วนค่า 5, 35 และ 5 ใช้บนกราฟ 1 นาทีที่เคลื่อนไหวเร็วมากสำหรับการเทรดแบบ Scalping ซึ่งหมายถึงการเทรดขนาดเล็กหลายครั้งภายในเวลาไม่กี่นาที การตั้งค่า 3, 10 และ 16 มาจากออสซิลเลเตอร์ 3/10 ของเทรดเดอร์ Linda Raschke' ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) สำหรับเส้นทั้ง 3 เส้น การใส่ค่า 3, 10 และ 16 ลงใน MACD มาตรฐานที่ใช้ EMA จะให้ผลเพียงใกล้เคียงกับเวอร์ชันของ Raschke เท่านั้น

สำหรับสวิงเทรด ซึ่งหมายถึงการถือสถานะนานหลายวันหรือหลายสัปดาห์ ค่าเริ่มต้น 12, 26 และ 9 บนกราฟ 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง หรือรายวันเป็นตัวเลือกที่ใช้กันทั่วไป และเดย์เทรดเดอร์บางรายก็ใช้ค่าเริ่มต้นเช่นกัน

ทดสอบการตั้งค่า MACD ใหม่บนบัญชีทดลองก่อนนำไปใช้กับเงินจริง คู่มือ MACD คืออะไร อธิบายความหมายของตัวเลข 12, 26 และ 9 แม้จะเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมแล้ว กลยุทธ์ MACD ก็ยังใช้ไม่ได้ผลในตลาดบางสภาวะ

เหตุใดกลยุทธ์ MACD จึงใช้ไม่ได้ผล และควรจัดการความเสี่ยงอย่างไร

กลยุทธ์ MACD มักใช้ไม่ได้ผลในตลาดไซด์เวย์มากที่สุด เพราะเส้น MACD ตัดผ่านเส้นสัญญาณและเส้นศูนย์ไปมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ไม่มีแนวโน้มให้ติดตาม

MACD ยังเคลื่อนไหวตามหลังราคา เพราะคำนวณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาในอดีต สัญญาณ MACD ทุกสัญญาณจึงเกิดหลังจากแนวโน้มเริ่มต้นไปแล้ว ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ไดเวอร์เจนซ์อาจเกิดซ้ำหลายครั้งก่อนที่ราคาจะกลับทิศทาง

MACD ไม่มีอัตราความสำเร็จตายตัว อัตราชนะที่อ้างในวิดีโอมาจากการทดสอบในขอบเขตจำกัดกับตลาดเดียวและช่วงเวลาเดียว การเทรดด้วย MACD ทุกครั้งต้องมีกฎจัดการความเสี่ยง 3 ข้อ

• ใช้ จุดตัดขาดทุน ทุกครั้งที่เทรด โดยตระหนักว่าคำสั่งตัดขาดทุนปกติอาจถูกดำเนินการที่ราคาแย่กว่าที่ตั้งไว้เมื่อตลาดเกิดช่องว่างราคาหรือเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
• กำหนดขนาดแต่ละสถานะ เพื่อให้การเทรดที่ขาดทุนหนึ่งครั้งเสี่ยงต่อเงินเพียงส่วนน้อยของบัญชี
• เลือกกรอบเวลาที่เหมาะกับกลยุทธ์ และข้ามสัญญาณ MACD เมื่อตลาดเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์

ไม่มีกลยุทธ์ MACD ใดปราศจากความเสี่ยง คู่มือ MACD คืออะไร อธิบายข้อจำกัดของ MACD ในภาพรวม วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการดูว่ากลยุทธ์ MACD เหมาะกับคุณหรือไม่คือการทดสอบกลยุทธ์ก่อน

วิธีทดสอบกลยุทธ์ MACD ย้อนหลังก่อนเทรดจริง

ทดสอบกลยุทธ์ MACD กับข้อมูลในอดีตก่อน จากนั้นทดสอบบนบัญชีทดลองด้วยราคาเรียลไทม์ ก่อนนำกลยุทธ์ไปเทรดด้วยเงินจริง

• เขียนกฎให้ชัดเจน สำหรับจุดเข้า ตัวกรอง จุดตัดขาดทุน และจุดออก
• ทดสอบกฎย้อนหลังบนกราฟในอดีต ที่ครอบคลุมทั้งช่วงที่มีแนวโน้มและช่วงไซด์เวย์ พร้อมบันทึกอัตราชนะ กำไรและขาดทุนเฉลี่ย และดรอดาวน์ ซึ่งหมายถึงการลดลงของมูลค่าบัญชีจากจุดสูงสุดที่มากที่สุด
• ทดสอบแบบเดินหน้าบนบัญชีทดลอง ด้วยราคาเรียลไทม์และเงินเสมือน

ผลการทดสอบย้อนหลังมาจากข้อมูลในอดีต และไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป คู่มือการทดสอบย้อนหลัง อธิบายแต่ละขั้นตอนไว้อย่างละเอียดเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

กลยุทธ์การเทรด MACD แบบใดดีที่สุด?

ไม่มีกลยุทธ์การเทรด MACD แบบใดดีที่สุดเพียงแบบเดียว เพราะกลยุทธ์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับแนวโน้มและกรอบเวลาของคุณ เทรดเดอร์จำนวนมากเริ่มจากการตัดเส้นสัญญาณร่วมกับตัวกรองแนวโน้ม EMA 200 เนื่องจากตัวกรองแนวโน้ม EMA 200 ช่วยให้ทุกการเทรดเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลัก ควรทดสอบกลยุทธ์ MACD ทุกแบบย้อนหลังก่อนใช้กับเงินจริง

กลยุทธ์ MACD มีอัตราความสำเร็จเท่าใด?

กลยุทธ์ MACD ไม่มีอัตราความสำเร็จตายตัว ผลลัพธ์ของ MACD ขึ้นอยู่กับตลาด กรอบเวลา การตั้งค่า ตัวกรอง และกฎจัดการความเสี่ยง และจะลดลงในตลาดไซด์เวย์ อัตราชนะที่อ้างในวิดีโอมาจากการทดสอบในขอบเขตจำกัด จึงควรตรวจสอบกลยุทธ์ MACD ด้วยการทดสอบย้อนหลังของคุณเองก่อนเชื่อถือตัวเลขใด ๆ

อินดิเคเตอร์ใดใช้ร่วมกับ MACD ได้ดีที่สุด?

ไม่มีอินดิเคเตอร์ใดใช้ร่วมกับ MACD ได้ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน RSI เป็นอินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้คู่กันมากที่สุด เพราะแสดงระดับซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปที่ MACD ไม่มี EMA 200 ใช้กำหนดทิศทางแนวโน้ม ส่วนแนวรับแนวต้านหรือแท่งเทียนช่วยยืนยันจุดเข้าเทรดจาก MACD

สัญญาณซื้อของ MACD คืออะไร?

สัญญาณซื้อของ MACD คือหนึ่งในสัญญาณขาขึ้น 3 แบบบนอินดิเคเตอร์ MACD

• เส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ
• เส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นศูนย์
• เกิดไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นระหว่างราคาและ MACD

สัญญาณซื้อของ MACD น่าเชื่อถือมากขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น เช่น เมื่อราคาอยู่เหนือ EMA 200